证明平稳过程
来源：网友推荐 更新：2025-05-16
2.利用已知定理证明法：这种方法主要是利用已知的一些定理或者性质来证明新的定理。这种方法的优点是可以简化证明过程，但是需要对已知的定理有深入的理解。3.利用随机过程的性质证明法：这种方法主要是利用随机过程的一些性质来证明定理的正确性。这种方法的优点是可以处理一些复杂的问题，但是需要对随机过程有...
一阶矩和二阶矩存在时，强平稳过程是弱平稳过程。（条件可简化为二阶矩存在，因为）当联合分布服从多元正态分布时，两平稳过程等价。（多元正态分布的二阶矩可确定分布性质）而为什么用弱平稳而非强平稳，主要原因是：强平稳条件太强，无论是从理论上还是实际上。理论上，证明一个时间序列是强平稳的...
AR()过程：AR(2)过程的形式如下：通过Yule-Walker方法，可以推导出它的自相关系数满足如下关系：，其中。因此当时，序列满足AR(2)过程的齐次式。若使AR(2)是平稳过程，它的齐次解必须收敛于0，也就是说，最终也会呈现向0衰减的趋势。可以证明，对于任意而言，当时，自相关系数构成的序列也会满足对应...
相关函数的性质一、相关函数的性质二、应用举例一、相关函数的性质假设X(t)和Y(t)是平稳相关过程,RX()、RY()和RXY()分别是它们的自相关函数和互相关函数.性质12RX(0)E[X2(t)]ΨX0.平稳过程X(t)的“平均功率”性质2RX()RX(),即RX()是的偶函数.注意:互相关函数既不是奇函数,也不是偶...
证明：充分性：若X(t)为宽平稳的，则由定义知 EX(t)=m， EX(s)X(s+t)=r(t) 均与s无关 必要性：若EX(s)与EX(s)X(s+t)都与s无关，说明 EX(t)=常数， EX(s)X(s+t)为t的函数
非齐次泊松过程由于强度与时间相关了，自然不具有平稳性。定义第3条两个叙述的等价性文献中会有说明。定义：如果[公式]是一列独立同分布的随机变量，且与[公式]独立，则称过程[公式]为复合泊松过程。定理：复合泊松过程[公式]具有如下性质，1. 是平稳独立增量过程2. 若[公式]，则[公式]。定理的证明...
参考：http:\/\/wenku.baidu.com\/link?url=UYNcOk9Xo-0Y9Ulpa820kzh58NSIBvrCX2xveOQ9sS06CTP3XFVE25JyR90Rcr2eUUe_bozR9nkZYa8dwzRWz7H0tBXAODAWtIIhSyFIHnG
你和另一半的感情随着时间的推移，会逐渐由热恋期过渡到平稳期，这也是一个必然的过程，但感情平稳并不代表感情平淡。从热恋期的每天腻在一起，到平稳期的不需要每天见面，但心里却还是有着对方。恰恰能证明你们这一段感情是基本稳定下来了。人类为什么要结婚呢？其实结婚就是感情慢慢平淡下来之后，感情...
adf检验就是单位根检验。指检验序列中是否存在单位根，因为存在单位根就是非平稳时间序列了。单位根就是指单位根过程，可以证明，序列中存在单位根过程就不平稳，会使回归分析中存在伪回归。定义随机序列t=1,2,…是一单位根过程，若x_t=ρx_t-1 +ε ， t=1,2… 其中|ρ|<1，{ε }为一平稳...
功率谱密度和自相关函数是傅里叶变换的关系。功率谱密度进行傅里叶反变换就可以得到自相关函数，再根据频移特性，就可以算出来 下面给出频移特性的证明：
水饺19674749602问：
设X是一随机变量,D(2X+3)=2D(X) - 上学吧普法考试
云霄县双眼说：
——[答案] 严平稳随机过程:如果随机过程X(t)的任意N维概率分布不随时间起点的变化而变化,即当时间平移时,若该随机过程存在概率密度函数,则其概率密度函数与时间t无关.一维概率密度表示如下:fx(x,t)=fx(x).二维概率密度函数...
水饺19674749602问：
1、1. 若时间序列变量Xt是弱平稳的,则下列说法错误的是 - 上学吧普法...
云霄县双眼说：
—— 声明:本文中所有引用部分,如非特别说明,皆引自Time Series Analysis with Applications in R.接触时间序列分析才半年,尽力回答.如果回答有误,欢迎指出.对第一个问题,我们...
