协方差的计算方法
协方差的计算方法是协方差等于随机变量XY的数学期望减去各自数学期望的乘积，具体公式为cov = EXY EX * EY。以下是一个具体的例子来说明如何计算协方差：数据准备：随机变量X的观测值为Xi = [1.1, 1.9, 3]随机变量Y的观测值为Yi = [5.0, 10.4, 14.6]计算期望值：随机变量X的期望值E ...
cov(x,y)=EXY－EX*EY，其中EX为随机变量X的数学期望，同理，EXY是XY的数学期望。协方差的计算步骤首先计算期望值E(X)和E(Y)，接着计算E(XY)，然后将E(XY)减去E(X)E(Y)即可得出协方差Cov(X,Y)。以两个变量X和Y为例，X的取值为1.1,1.9,3，Y的取值为5.0,10.4,14.6。根据定义...
一、协方差公式 协方差用于衡量两个随机变量X和Y的总体误差，其计算公式有两种等价形式：基本公式：cov(X，Y)=E[(X-E[X])(Y-E[Y])]其中，E[X]和E[Y]分别代表变量X和Y的期望（均值）。从直观上看，这个公式表示两个变量各自偏离其均值程度的乘积的期望值。简化公式：cov(X，Y)=E(XY)-...
协方差的计算是通过衡量两个随机变量的总体误差来完成的。计算公式为：Cov = E[]，其中X和Y是随机变量，μx和μy分别是它们的均值，E表示期望。计算结果将给出两个变量之间的协方差。详细解释：定义与公式 协方差是一个衡量两个随机变量线性关系的统计量。当数据集中两个变量的变化呈现同向趋...
协方差可以通过以下公式计算：cov(x, y) = E[(x - μx)(y - μy)]其中，E表示期望值（即均值），μx表示变量 x 的均值，μy表示变量 y 的均值。简而言之，计算协方差的步骤是：1. 对于每一个样本，分别将 x 和 y 的值减去各自的均值 2. 将每个样本的 x 和 y 的差乘在一起 3....
具体地，对于两个随机变量 X 和 Y，它们的协方差 Cov(X, Y) 可以通过以下公式计算得到：Cov(X, Y) = E[(X - E(X))(Y - E(Y))]其中，E(X) 和 E(Y) 分别表示随机变量 X 和 Y 的期望值。该公式表示 X 和 Y 的协方差是它们偏离各自期望值的乘积的期望值。如果 X 和 Y 的协...
协方差cov计算公式=cov(x，y)=EXY-EX×EY。协方差在概率论和统计学中用于衡量两个变量的总体误差。而方差是协方差的一种特殊情况，即当两个变量是相同的情况。协方差定义为 COV（X，Y）=E［（X-E（X））（Y-E（Y））］等价计算式为COV（X，Y）=E（XY）-E（X）E（Y）。例如：Xi 1.1...
1. 选中数值：首先，选中需要进行协方差计算的两组数值。确保这两组数值是成对出现的，即每一对数值分别对应两个变量在同一观测点的取值。2. 选择协方差函数：在Excel的顶部菜单栏中，点击“公式”选项。接着，在函数库中选择“常用函数”，并从中找到并点击“协方差”函数。3. 选定结果输出位置：在...
协方差的基本定义：协方差在概率论和统计学中用于衡量两个变量的总体误差。若两个随机变量X和Y相互独立，则它们的协方差E[))]=0。若协方差不为零，则表明X和Y之间存在一定的关系，即它们不是相互独立的。协方差计算公式的性质：对称性：Cov=Cov，即股票a对股票b的协方差与股票b对股票a的协方差...
协方差的计算公式为：cov = EXY EX * EY。以下是该公式的详细解释：EX：代表随机变量X的数学期望，即X所有可能取值乘以其概率的和。简单来说，就是X的平均值。EY：代表随机变量Y的数学期望，即Y所有可能取值乘以其概率的和。也就是Y的平均值。EXY：则是X和Y的乘积的数学期望，即所有可能对的...
勤生18060297775问：
协方差公式中E(XY)是指什么,怎么算? -
万荣县睑裂说：
——[答案] X乘以Y的期待 算法见期待的公式
勤生18060297775问：
关于协方差E{[X - E(X)][Y - E(Y)]}这个式子具体应该怎么算啊?还有E(XY)等于什么呀? -
万荣县睑裂说：
——[答案] E(X)和E(Y)是常数,所以E((X-E(X))(Y-E(Y)))= E(XY-X·E(Y)-Y·E(X)+E(X)E(Y))= E(XY)-E(X·E(Y))-E(Y·E(X))+E(X)E(Y)= E(XY)-E(X)E(Y)-E(Y)E(X)+E(X)E(Y)= E(XY)-E(X)E(Y).所以还是要算E(XY).要具体算E(XY),一般来...
勤生18060297775问：
协方差到底如何计算,别弄公式啥的我看不懂,直接举个简单的例子.正在看贝塔系数这一块.cov(ri,rm)怎么算请写步骤或者举别的简单例子,数学基础太差,... -
万荣县睑裂说：
——[答案] 已知E(x)=a E(y)=b E(xy)=c cov(x,y)=E(xy)-E(x)E(y)=c-ab
勤生18060297775问：
请说明协方差到底有什么用,协方差的计算公式是什么,看见有推导别的计算式的,他们结果是不是等价 -
万荣县睑裂说：
——[答案] 1.在概率论和统计学中,协方差用于衡量两个变量的总体误差. 2.期望值分别为E(X) = μ 与 E(Y) = ν 的两个实数随机变量X与Y之间的协方差定义为: COV(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))] 等价计算式为COV(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)
勤生18060297775问：
标准差,协方差,相关系数的公式是什么 -
万荣县睑裂说：
——[答案] 标准差 D (X ) = E [X - E(X)]2 根号D (X )为 X 的均方差或标准差 常用公式D(X)=E(X2)-E2(X) 协方差 COV(X,Y)=E([X-E(X)][Y-E(Y)]) 相关系数 协方差/[根号D(X)*根号D(Y)]
勤生18060297775问：
x与x平方的协方差如何计算?如何计算cov(x,x^2)? -
万荣县睑裂说：
——[答案] 和E(X)一样啊.E(X)=西格玛X/n,所以E(XY)=西格玛(X*Y)/n.事实上就这么算的. 举例?X1=3,X2=4,X3=8,Y1=2,Y2=5,Y3=5
勤生18060297775问：
协方差的公式是什么?有什么性质? -
万荣县睑裂说：
——[答案] 定义1:变量xk和xl如果均取n个样本,则它们的协方差定义为 ,这里 分别表示两变量系列的平均值.协方差可记为两个变量距平向量的内积,它反映两气象要素异常关系的平均状况.定义2:度量两个随机变量协同变化程度的方差....
勤生18060297775问：
协方差中Cov(X,Y)=E(XY) - E(X)E(Y),这里的E(XY)怎样计算,举个例子呗 -
万荣县睑裂说：
——[答案] Xi 1.1 1.9 3Yi 5.0 10.4 14.6E(X) = (1.1+1.9+3)/3=2E(Y) = (5.0+10.4+14.6)/3=10E(XY)=(1.1*5.0+1.9*10.4+3*14.6)/3=23.02Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=23.02-2*10=3.02此外:还可以计算:D(X)=E(X²)-E²...
勤生18060297775问：
协方差计算公式怎么推导的 -
万荣县睑裂说：
—— 假设c是常数,x,y是随机变量,那么数学期望E有以下的一些性质E(c)=cE(x+c)=E(x)+cE(cx)=cE(x)E(x+y)=E(x)+E(y)所以E{[X-E(X)]}{[Y-E(Y)]}=E{xy-xE(y)-yE(x)+E(x)E(y)}=E(xy)-E(x)E(y)-E(x)E...
勤生18060297775问：
计算VaR的方法有哪些?
万荣县睑裂说：
—— 主要包括方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法. 方差一协方差法是假定风险因素收益的变化服从特定的分布,通常假定为正态分布,然后通过历史数据分析和估...
