协方差的计算例题
协方差的计算公式为：Cov = Σ[*] \/ ，其中X和Y是两个随机变量，xi和yi是它们各自的样本点，n是样本点的数量。下面我将给出一些例题来说明这个公式。例题一：两个连续变量间的协方差计算 假设有两个连续变量A和B，其样本点数据如下：A的值为，B的值为。求这两个变量的协方差。首先确定两个变...
协方差cov的计算公式基础为cov(X,Y) = E[(X-E[X])(Y-E[Y])]，其中E[X]是变量X的期望值。直观地讲，协方差衡量的是两个变量整体误差关联的程度。当一个变量偏离其期望值时，如果另一个也相应偏离，协方差为正；反之，为负。简单来说，它揭示了变量间是同步变化还是相反变化。协方差具有以...
协方差的计算公式为cov(X,Y)=E[(X-E[X])(Y-E[Y])]，这里的E[X]代表变量X的期望。从直观上来看，协方差表示的是两个变量总体误差的期望。如果其中一个大于自身的期望值时另外一个也大于自身的期望值，两个变量之间的协方差就是正值。如果其中一个变量大于自身的期望值时另外一个却小于自身的...
例1.1 对某地区农村的6名2周岁男婴的身高、胸围、上半臂围进行测量（单位：cm），得样本数据如表1.1所示。根据以往资料，该地区城市2周岁男婴的这三个指标的均值 μ 0 =(90,58,16)′，现欲检验该地区农村男婴是否与城市男婴发育状况有差别。这是假设检验问题：H 0 ： μ = μ ...
在概率论和数理统计中，方差（英文Variance）用来度量随机变量和其数学期望（即均值）之间的偏离程度。在许多实际问题中，研究随机变量和均值之间的偏离程度有着很重要的意义。目录 概述 公式 方差的定义 方差的计算 方差的几个重要性质 常见随机变量的期望和方差 统计学的应用 切比雪夫不等式 展开 编辑本...
1、假设协方差矩阵为c 第i行与du第j行的相关zhi系数为：r(i,j)=c(i,j)\/sqrt(c(i,i)*c(j,j))若要dao求整个矩阵可专用循属环实现 [m,n]=size(c);for i=1:m for j=1:n r(i,j)=c(i,j)\/sqrt(c(i,i)*c(j,j));end end 2、%%协方差矩阵C转化相关系数矩阵 s = diag...
将第一个公式中括号内的完全平方打开得到：DX=E(X^2-2XEX+(EX)^2)=E(X^2)-E(2XEX)+(EX)^2=E(X^2)-2(EX)^2+(EX)^2=E(X^2)-(EX)^2，离散型随机变量与连续型随机变量都是由随机变量取值范围(取值)确定。方差计算注意事项 协方差矩阵计算的是不同维度之间的协方差，而不是不同...
三、财务管理相关公式1、单期资产的收益率=利息(股息)收益率+资本利得收益率2、方差=Z(随机结果期望值)3、标准方差=方差的开平方(期望值相同，越大风险大)4、标准离差率=标准离差\/期望值(期望值不同，越大风险大)5、协方差=相关系数两个方案投资收益率的标准差6、β=某项资产收益率与市场组合...
多维随机变量的特征数为学习过程中的重要环节，旨在将一维随机变量的特性推广至多维场景。本文将详细阐述这一过程，包括多维随机变量的数学期望和方差、多维随机变量函数的数学期望和方差、数学期望与方差的运算性质、协方差与相关系数的概念与性质，以及随机向量、协方差矩阵的定义。结合实例题，深入理解多维...
财务管理公式汇总 1、单期资产的收益率=(利息股息收益+资本利得)\/期初资产价值=利息(股息)收益率+资本利得收益率2、方差=∑(随机结果-期望值)2×概率(P26) 3、标准方差=方差的开平方(期望值相同,越大风险大) 4、标准离差率=标准离差\/期望值(期望值不同,越大风险大) 5、协方差=相关系数×两个方案投资收...
羿顷19366884633问：
怎么算协方差,以下数据怎么算cov(a1,a2),cov(a2,a3)等等等等,2004年\x052005年\x052006年\x052007年\x052008年\x052009年\x052010年a1 - 4.41%\x055.... -
定边县美白说：
——[答案] 利用eviews计算 \x05A1\x05 A2\x05 A3\x05 A4\x05 A5\x05 A6 A1 1.000000\x05 -0.080845 0.142742 0.196739\x05 0.283465 0.406304 A2 -0.080845\x05 1.000000 0.263838 0.222091\x05 -0.056821 -0.144735 A3 0.142742\x05 0.263838 1.000000 ...
羿顷19366884633问：
求救,一个协方差和相关系数的题目设二维随机变量(x,y)概率密度为f(x,y)=2,0《x《1,0《y《x,0,其他求协方差Cov(x,y)还有相关系数 -
定边县美白说：
——[答案] (x,y)的概率密度是 f(x,y) 那么x的边缘密度是fx(x)=∫(-∞ ,∞ )f(x,y)dy=∫(0,x) 2dy=2x 0《x《1 y的边缘密度是fy(y)=∫(-∞ ,∞ )f(x,y)dx=∫(y,1) 2dx=2(1-y) 0《y《1 所以EX=∫(0,1) x*2xdx=2/3x^3 (0,1)=2/3 DX=∫(0,1) (x-2/3)^2*2xdx=1/18 同理求出EY=1/3 DY=1/18 EXY=...
羿顷19366884633问：
怎么用计算机进行协方差的计算, -
定边县美白说：
——[答案] 假设两个样本为xi,yi,i=1...n,E(x)、E(y)分别为两个样本的算术平均值 残差vxi=xi-E(x);vyi=yi-E(y); 协方差s(x,y)=∑vxi*vyi /(n-1)
羿顷19366884633问：
三种股票投资组合风险计算某人投资了三种股票,这三种股票的方差 - 协方差矩阵如下表,矩阵第(i,j)位置上的元素为股票i与j的协方差,已知此人投资这三... -
定边县美白说：
——[答案] 整个投资组合的方差 =0.3*0.3*100+0.3*0.3*144+0.4*0.4*169+2*0.3*0.3*120+2*0.3*0.4*130+2*0.3*0.4*156 = 139.24 三个股票的投资组合方差=w1*w1*股票1的方差+w2*w2*股票2的方差+w3*w3*股票3的方差+ 2*w1*w2*股票1和2的协方差+2*w1*w3*股...
羿顷19366884633问：
x,y在 d 上服从均匀分布,d 由直线x+y=a,a大于0与坐标轴围成,求协方差 cov(xy) -
定边县美白说：
——[答案] 4
羿顷19366884633问：
求解一道关于cov协方差的问题.不知道最后那部怎么来的? -
定边县美白说：
——[答案] x1与x2,x3,x4,……,x(n)是独立的,故协方差为0,所以只有一项 1/n*cov(x1,x1)
羿顷19366884633问：
金融计算协方差结果用百分比与具体数字之间的差异做一道金融计算题目,最后答案是44,我做出的答案是0.0044答案是全程用的题干中给出的百分比数据... -
定边县美白说：
——[答案] 协方差是二次,如果都用百分号计算,最后算出的协方差应该是万分之44,与你的结果一致 无论如何,按照百分比和按照具体数据算出来的应该一样
羿顷19366884633问：
如何计算协方差和标准差 -
定边县美白说：
——[答案] 用定义最好``= =+ 标准差是(E(X)-X)^2的期望 协方差是(E(X)-X)(E(Y)-Y)的期望
羿顷19366884633问：
...组合方差怎么求?以下为A、B两股票的有关数据:投资比例预期收益率标准差A0.50.10.2B0.50.30.3已知相关系数ρAB = - 0.8试计算A、B两股票协方差Ó... -
定边县美白说：
——[答案] 分散投资降低了风险(风险至少不会增加).组合预期收益率=0.5*0.1+0.5*0.3=0.2两只股票收益的协方差=-0.8*0.3*0.2=-0.048组合收益的方差=(0.5*0.2)^2+(0.5*0.3)^2+2*(-0.8)*0.5*0.5*0.3*0.2=0.0085组合收益的标...
羿顷19366884633问：
协方差怎么计算,请举例说明 -
定边县美白说：
—— 协方差定义为: COV(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))] 等价计算式为COV(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y). 例如: Xi 1.1 1.9 3 Yi 5.0 10.4 14.6 E(X) = (1.1+1.9+3)/3=2 E(Y) = (5.0+10.4+14.6)/3=10 E(XY)=(1.1*5.0+1.9*10.4+3*14.6)/3=23.02 Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E...
